Матожидание и R-мультипликатор: главные цифры вашей системы

Как считать матожидание в рублях и в R, почему win rate сам по себе ничего не говорит и сколько сделок нужно для выводов.

Высокий win rate приятен, но не гарантирует прибыль. Система с 70% прибыльных сделок может терять деньги, а система с 35% — зарабатывать. Всё решает матожидание.

Формула

Матожидание = win rate × средняя прибыль − (1 − win rate) × средний убыток − комиссия.

Пример: win rate 42%, средняя прибыль 5 200 ₽, средний убыток 3 100 ₽, комиссия 150 ₽. Получаем 0,42 × 5 200 − 0,58 × 3 100 − 150 = +236 ₽ на сделку.

R-мультипликатор

R — это результат сделки, выраженный в единицах исходного риска. Если вы рисковали 2 000 ₽ (по стопу), а заработали 5 000 ₽, это +2,5R. Потеряли 2 000 ₽ — это −1R.

Преимущество R в том, что можно сравнивать сделки разного объёма и разные периоды. Матожидание +0,2R означает, что в среднем каждая сделка приносит 20% от риска.

Если убытки регулярно больше −1R — значит, вы двигаете стоп или не выходите по нему. Это одна из первых вещей, которую стоит проверить.

Сколько сделок нужно

Статистика на 30 сделках почти ничего не доказывает. Погрешность win rate при 60 сделках — около ±13 процентных пунктов. Для уверенных выводов нужно 100–200 сделок одного сетапа.

Проверьте свою систему в калькуляторе матожидания.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.