Проп-челлендж: правила риска, на которых проваливаются чаще всего

Дневной лимит, максимальная просадка, правило стабильности — как устроены условия проп-компаний и как планировать риск, чтобы пройти проверку.

Проп-компании дают трейдеру капитал после проверки — челленджа. Цель по прибыли в нём обычно достижима. Проваливаются чаще на правилах риска: одно нарушение обнуляет весь этап, даже если счёт в плюсе.

Условия у разных компаний отличаются, поэтому всегда сверяйтесь с правилами своей программы. Ниже — типичные ограничения и как под них планировать риск.

Типичные правила

• Дневной лимит убытка. Максимальный убыток за день, часто 4–5% от стартового баланса. Иногда считается с учётом открытых позиций.
• Максимальная просадка. Общий предел, например 8–10%. Бывает статической (от стартового баланса) и плавающей (от максимума счёта) — это принципиально разные условия.
• Цель по прибыли. Например, 8–10% за этап.
• Правило стабильности. Прибыль одного дня не должна превышать заданную долю от общей прибыли.
• Минимум торговых дней. Нельзя пройти этап за одну удачную сессию.

Считайте риск от лимитов, а не от цели

Частая ошибка — подбирать риск под цель: «нужно 10%, значит, рискну по 3% и пройду за несколько сделок». При дневном лимите 5% две неудачные сделки по 3% уже нарушают правило.

Безопаснее идти от ограничений:

1. Возьмите дневной лимит и разделите на 3–4. Это максимальный риск на сделку. При лимите 5% — около 1,25–1,5%.
2. Проверьте серию убытков: 6–8 стопов подряд не должны выбивать максимальную просадку. Посчитать можно в калькуляторе просадки.
3. Убедитесь, что матожидание системы положительное, иначе цель недостижима при любом риске. Это проверяется в калькуляторе матожидания.

Свой дневной стоп — раньше лимита компании

Если дневной лимит компании 5%, остановитесь на 3%. Запас нужен на проскальзывание, комиссии и последнюю сделку, которую «очень хочется» открыть после серии убытков. Именно она чаще всего нарушает правило.

Плавающая просадка требует фиксации прибыли

При плавающей просадке предел поднимается вместе с максимумом счёта. Отдать назад крупную нереализованную прибыль опасно: её откат может нарушить правило, хотя баланс выше стартового. Планируйте частичную фиксацию и не держите сделку «до последнего».

Как не нарушить правила в моменте

Правила челленджа легко прочитать и сложно держать в голове во время торговли. В Антитильт можно завести счёт с правилами проп-компании: дневным лимитом, максимальной просадкой, целью и правилом стабильности. Нарушения видны сразу, а бот предупреждает в Telegram при приближении к лимиту.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.